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大盘指数真人预测系统

已有 4026 次阅读 2014-10-1 19:29 |系统分类:科研笔记| 真人预测系统, 大盘指数, 统计物理原理

题目:大盘指数真人预测系统:系统预测价格vs 真实市场实际价格

 

对股市的定量预测,在很多人看来,是不可能的。然而,做研究的人总想把别人认为的不可能变为可能。我也不例外。近日,我们做了一些尝试,我们完成了一个“大盘指数真人预测系统”,我们以沪深300指数为预测对象,预测了开盘价、收盘价。结果如下:

 

【注:所有“涨”或“跌”皆是与前一交易日收盘价比;红色表示该预测系统提前预测的结果,蓝色表示真实市场后来的真实价格】

2014/9/26,周五,3:00pm实际收盘价 2437.201

2014/9/29,周一,9:00am预测开盘价 2439.106  

   9:30am实际开盘价 2443.91  

                2:00pm预测收盘价 2441.332  

                3:00pm实际收盘价 2447.799  

2014/9/30,周二,9:00am预测开盘价2448.956  

 9:30am实际开盘价2452.166  

                2:00pm 预测收盘价2448.637  

                3:00pm实际收盘价2450.988  

 

这里值得一提的是,2014/9/30的预测数据,我都是实时更新到我的微信朋友圈的,待有了真实市场的数据后,我再在朋友圈内发布真实市场数据——这个我朋友圈内的100多位朋友都可以作证的。特此补充,以免有读者觉得我是在造假呢——以小人之心度君子之腹了。

 

当然,该真人预测系统自2014/9/28起开始运行,当前还仅仅是测试阶段,肯定还有不少问题(欢迎指点!)。其实,我们真正感兴趣的是“预测”背后的物理机制,我本人对在真实市场进行投资,并不“感冒”(不是那块料!),当然,也不否认,金融实务界的人士(例如股指期货从业人员)对这个预测系统还是蛮感兴趣的,尽管这个预测系统现在仅仅是测试阶段。

 

那么,这个预测系统得到现有的预测结果(as listed above;看起来,我还是比较满意的)是基于什么物理原理呢?我认为,原理有二:

 

1、等概率原理:处于平衡态的孤立体系,任何一个可能出现的微观状态,都有相同的数学概率;

2、平均值原理:宏观量是微观量的平均值,这个原理适用于平衡态体系。

 

换言之,我们这个真人预测系统,其工作的物理机制,从统计物理角度看,是上述两个原理在起作用。当然,这两个原理为何在这个预测系统中起作用,这个我想该从系统本身的设置入手、解释。一个可能的解释:参与这个预测系统的(真人)玩家都想获胜,即都希望自己预测的结果与后来的实际结果定量一致!

 

以下是该真人预测系统的一些截屏——

 





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