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- 金融时间序列的认识误区~~
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- 本人是统计物理出身的，所以可能立足点跟大伙不太一样，我觉得程序化交易本质上就是研究金融时间序列，然后编程实现。对于金融时间序列，我觉得有几点必须要说的： 一,首先肯定不是布朗运动过程（数学上的维纳过程），所以那些什么马尔可夫的方法用来交易会害死人的。当然有个好的地方，鞅过程的假设也不成立，所以会存在套 ...
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