总的来说:Kalman Filter 是一个工具,它不能够解决所有的问题,但是能够帮助我们是问题解决简单化。这不是一个物理工具,而是一个数学工具。数学工具使得我们的脑力劳动更有效率,就像机械工具让我们的体力劳动更轻松一样(Mathematical tools make mental work more efficient, just as mechanical tools make physical work more efficient) ;Kalman Filter 是一个电脑程式,它用有限的变量来表达我们要解决的问题;Kalman Filter 是对所要评估问题的一个连贯的,统计学的特征描述。 它不仅仅是一个估计器,它会将动态系统的状态继承和传递下去(it propagates the current state of knowledge of the dynamic system),包括随机动态扰动(random dynamic perturbations)和所有过去时刻的观测(all past measurements).
说回Kalman Filter, Filter已经远远超越了原来的定义,它包括了对反演问题的求解 (确定一组由所需变量组成的方程来表示观测变量-----观测变量的正函数)。本质上来讲,Kalman Filter将观测变量与所求变量之间的函数关系反置,将所需变量看成可以由观测变量的反函数来表达 (In essence, it inverts this functional relationship and estimates the independent variables as inverted functions of the dependent [measurable] variables.)。