于同奎
(西南大学计算机与信息科学学院,400715)
摘要:股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的。本文根据复杂经济系统思想建立一个随机多主体股市模型,并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行研究。研究发现:受交易主体模仿感染倾向、价格追踪倾向和策略转移倾向等因素影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态;计算机模拟再现并直观上解释了股市普遍存在的特征性事实。
关键词:随机多主体股市模型复杂经济系统基于主体的计算经济学
资助项目:西南大学青年科技基金(SWUQ2006022)
作者简介:于同奎(1981年1月 — ),男,山东日照,西南大学计算机与信息科学学院助教,管理科学与工程硕士,研究方向为复杂经济系统、经济社会仿真和物理经济学。
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于同奎. 基于主体的股市模型及其复杂动力行为[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2007, 4(3): 43-51
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