终于差不多看完Analysis of Financial Time Series，中间虽干了些别的，但总共大概花了2-3周才看完，暑假效率不高啊！

书的第4、5、9、12章没太看懂。

4 Nonlinear Models and Their Applications 很多东西没讲清楚，准备用下书好好增补，这个以后是重点

Nonlinear Time Series Analysis， Holger Kantz

5 High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure 直接在分析股票短线操作，没有金融相关基础

9 Principal Component Analysis and Factor Models 在分析个股的行业相关性等，最后的例子尽是分析必和必拓和淡水河谷的股票

12 Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications 主要在介绍贝叶斯方法。本科课本只字未提贝叶斯学派，且比频域学派理解起来要困难。虽然之前暑假自学统计学时书上有专门介绍，但还是彻底看不懂，感觉区区60页很多东西没讲清楚。

接下来准备看看R语言，做做课后习题，作者的个人主页上还有不少补充材料，可以继续学习的。

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