【摘要】本文依据《数理金融学》“股票对数收益率（瞬时速度）为白噪声序列”的实证研究结果，建立了股票价格数学模型，推导出了股票价格的自相关函数、位移公式和功率谱密度，不仅揭示出了股票价格随机波动的时域和频域特征及规律，而且也证明了股票价格的可预测性，为证券投资活动的价格分析、预测及风险管理提供了基础理论依据。

参考：

[1] 股票价格技术分析的数学原理及超前预测方法

https://blog.sciencenet.cn/blog-3418723-1394286.html

 [2] 股票市场系统特性分析及应用

https://blog.sciencenet.cn/blog-3418723-1392604.html

转载本文请联系原作者获取授权，同时请注明本文来自高宏科学网博客。

链接地址：https://wap.sciencenet.cn/blog-3418723-1427329.html?mobile=1

收藏

分享