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Markov Switching Regression

已有 4978 次阅读 2010-7-13 20:49 |个人分类:试验琐碎|系统分类:科研笔记

Markov Switching Regression,中文叫:马尔可夫转换回归

如果观察宏观经济或金融时间序列足够长的时间,则可以看到很多变量有许多戏剧性的变化。这种明显的变化可能源于战争、金融恐慌、或政府政策的显著变化。(引用)

看来这个模型对应于我的实用性非常小呐



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