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[22]黄岚   2020-9-21 18:38
王老师您好,您的这篇文章可以转载吗?
我的回复(2020-9-24 21:58):可以
[21]梁大成   2020-9-10 08:45
王老师 节日快乐!!
[20]戴立伟   2020-6-20 11:48
很喜欢王老师写的博文,长期关注
[19]丁凡   2020-3-27 22:08
最近看了不少王老师的博文,写的很深刻!赞一个。
[18]代洪华   2020-3-17 11:58
最近看了不少王老师的博文,写的很深刻!赞一个。
[17]Jasion   2019-9-18 10:35
王老师,刚看到<<哲学家和科学家炒股,谁更厉害?>> 里面有给我的回复,谢谢您,现在科学网博客好像48小时就无法评论了。您的三篇经典论文我一定会复现出来的。     Sincerely  YAN ZE
[16]杨正瓴   2019-9-13 18:39
祝您和全家人2019年中秋节快乐!
[15]杨正瓴   2018-12-30 18:04
2019新年快乐!
[14]毕硕本   2018-12-25 16:31
王老师,圣诞快乐!
[13]杨正瓴   2018-9-24 16:31
祝您2018年中秋节快乐!
[12]夏香根   2018-9-2 00:32
立新,你好,很高兴在这里遇到你,一慌USC一别都快30年了。你现在在哪里?我在美国特拉华大学。前些天试着回你,每次都说无权限,但愿这次能行。祝一切好
[11]赵海洋   2018-8-23 11:29
为何不请几个保姆代劳?!还盼老师继续狠出成果哟!呵呵
[10]杨正瓴   2018-1-1 10:59
祝您 2018 新年快乐!
[9]diyano   2017-8-29 14:13
王老师,不知道您的order book建模搞得怎么样了?中间的结果拿出来让我们解解馋也好哇。
我的回复(2017-8-29 21:37):"Adaptive Control of Large Order Execution"
[8]赵海洋   2017-8-28 15:32
王老师您好,关于股市动态系统交易模型有个疑问,论文前提是价格下降大买家一定会买入,从而跟随大买家而实现盈利,但是,这个假设不成立,那不是很冒险吗?
我的回复(2017-8-28 22:38):如果没有观测到假设的现象,算法给出的系数就为负,系统不买入。
[7]甘政涛   2017-7-13 12:52
王老师,您最近有新的论文发表吗?我对您之前提到的投机动态系统模型和模糊舆情网络模型很感兴趣,会一直关注您的进展。
[6]etetet029   2017-5-13 22:56
part-I-publish.pdf,王老师,您好,这3篇论文有中文版本么?谢谢!
我的回复(2017-5-14 23:43)http://blog.sciencenet.cn/blog-2999994-956596.html
[5]ocean2007   2017-3-26 13:01
王老师,关于c=0.01,我觉得是不是可以稍微再精细一点,因为每只股票的波动程度是不太一样的,也许c可以跟historical volatility 挂钩,比如c=alpha*Realized sigma, alpha 可以是1,或者稍微小点。这样1倍的波动可以认为是正常,2倍算大,3倍算超大。
[4]objectc   2017-2-19 20:37
王老师您好,我是一名大四在校学生正在拜读您的part-III-publish这篇文章,因为本人能力有限又对这一问题极感兴趣,想向老师寻求帮助能在哪里看到中文版,不胜感激。
我的回复(2017-2-20 20:54)http://blog.sciencenet.cn/blog-2999994-956596.html
[3]ps9963   2016-11-30 13:55
你是住在天津吗?

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GMT+8, 2020-11-28 22:10

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