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相关系数与回归系数符号

已有 11280 次阅读 2010-6-20 16:06 |个人分类:ecmt|系统分类:博客资讯

相关系数与回归系数符号

问题:
做了二元回归方程Y=a+b1X1+b2X2,得b2为负数,即Y与X2成反比,求Y和X2两组数据相关系数为正数即Y与X2成正比,问到底Y与X2成正比或反比,为什么?

回答:
首先要清楚两个概念,正比和正相关。
正相关:自变量增长,因变量也跟着增长。
正比:自变量增长为原来的K倍,因变量也增长为原来的K倍。
反比:自变量增长为原来的K倍,因变量也增长为原来的1/K倍。

所以,如果b2为负数,即Y与X2不成反比,并且也不是正比,只有a+b1X1=0前提下,才成正比。

Y和X2两组数据相关系数为正数即Y与X2成正相关。(假设前提是X1,X2不存在多重共线性)

一般来说不会出现b2为负数,Y和X2两组数据相关系数为正数,出现这样的状况很可能是数据X1,X2存在多重共线性,你可以先求下X1,X2的相关系数,很可能是接近1或者-1。
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  回归系数与相关系数的联系:

  1.对一组数据若能同时计算b和r,它们的符号一致。

  2.b和r的假设检验是等价的,即对同一样本tb=tr。

  3.用回归可以解释相关

  回归分析中有一个叫决定系数的指标,它的取值是在0~1之间的,决定系数值越接近1表明回归的效果越好。可以证明,相关系数r平方等于决定系数的值,
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为什么回归系数的估计值会有_错误_的符号_

第四章_多重共线性_eviews经典


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