【摘要】本文从随机变量和随机过程的定义出发，分析了金融数学在建立股票价格模型时，将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的基本概念错误，无形中改变了股票价格的定义域和值域，导致研究对象从一个样本函数改变为样本函数的集合，从而推导出了“股票价格服从对数正态分布”这一与事实不符的错误结论。本文将股票价格与时间之间的数量关系还原为时间函数，根据“股票价格的对数收益率为白噪声序列”的实证研究结果，建立了可正确描述股票价格波动现象及规律的样本函数模型，为解决金融市场中资产定价、最优配置、风险管理及金融监管等实际问题提供了正确的数学模型及方法。

时代金融[J]，2021年08期，92-95

图3 随机过程定义示意图

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金融数学的随机变量假设错误及纠正_高宏.pdf

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